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持倉分析空頭卷土重來

发布时间:2019-11-09 05:04:44 编辑:笔名

持仓分析:空头卷土重来

受资金面压力重现以及美联储退出QE效应持续发酵等因素影响,期指空头持仓情绪仍旧较强,总持仓量迟迟不见降低,显示多空双方的争夺尚未结束

从净空头持仓均值以及近期增减幅度来看,阶段性空头持仓规模有所降低,但绝对量仍旧较大另外PMI数据利空,推高了空头的持仓意愿值得注意的是,在主力移仓换月过程中,部分资金选择了先平仓后择机建仓的操作模式,持仓结构揭示的信息可能有所失真,另外交割日因素,也会对此有所影响

均值数据显示,节后9个交易日,前5名、前20名、空头持仓规模较大会员的净空持仓均值分别是2.44万、1.58万、1.79万手,环比减少0.44万、0.19万、0.15万手,明显高于空头阈值水平1.5万、0.8万、0.8万手虽然春节过后指数累计上涨3.9%,但空头离场意愿仍旧不强从行情走势看,春节后指数反弹,使得部分空头措手不及,未及时止盈盈利头寸,也未能寻觅到较佳的位置离常在PMI利空数据发布之时,空头选择加码头寸,以确保自己之前所持的大量头寸顺利出清,同时套保头寸的进场,进一步增加了空头头寸

本周期指累计下滑0.2%前5名、前20名、空头持仓规模较大会员的净空持仓周一分别是2.4万、1.49万、2.03万手,与之相比,周四分别变动了-0.45万、0.08万、-0.1万手与节后均值相比,周四盘后持仓数据显示主力分歧加大,前5名、前20名会员净空持仓有所下降,但主力空头净空持仓增幅较大

空头持仓规模以及总持仓量运行至较高水平,表明空头资金仍旧占据主导优势周四,前5名、前20名、空头持仓规模较大会员的空头持仓分别是5.65万、9.6万、3.06万手自去年12月以来,3种会员组合的空头持仓最小值出现在1月10日、2月3日以及2月19日,分别达到5.3万、8.9万、1.9万手与前期低点比较,周四空头持仓较大

去年12月2日至今年1月15日,总持仓量持续维持在12万手上方,随后总持仓量出现小幅滑落,处在11万-12万手之间周三期指总持仓重回12万手上方整体来看,多空资金再度陷入胶着,预期PMI数据的利空冲击短期或难消退,套保头寸的规模或继续维持在较高水平

(作者单位:国泰君安期货)

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